Die Kredit Bonitätsprüfung ist nicht anderes als eine Prüfung der Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Diese Kreditwürdigkeitsprüfung wird bei allen Kreditnehmern durchgeführt, um Rückzahlungsverluste des Kreditinstitutes zu verhindern.

Der Paragraph 18 Kreditwesengesetz schreibt vor, dass bei Krediten die einen Wert von 250000 Euro übersteigen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der in Zukunft zu leistenden Zahlungen durch eine Bonitätsprüfung geschätzt werden muss. Dabei muss die Dauer des Kreditverhältnisses überprüft und analysiert werden. Dieses geschieht durch eine Aufteilung der Untersuchung in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist die Qualität des Projektes für das der Kredit benötigt wird und die zweite Dimension ist die Person, die den Kredit beantragt. Das Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung wird in zwei Bestimmungen unterschieden. Die präskriptive Bestimmung werde die Größen aus den Befragungen des Kredit-Managment ermittelt. Die Ermittlung aus der statistischen Auswertung aus vergangenen Verfahren, nennt man deskriptive Bestimmung. Die deskriptive Bestimmung lässt sich wiederum in drei Verfahren unterteilen. Zum einen gibt es das Logit Modell, welches auf logistische Regressionen beruht. Bei diesem Modell wird auf eine Rechnung gesetzt, die nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Angenommen wird hierbei, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Unfähigkeit der Zahlungen eine Zufallsvariable ist, wo der Wert kleiner als die Summe aus dem Produkt ist, welches aus Gewichtsvektor, Merkmal und Konstante besteht.

Die lineare Diskriminanzanalyse sorgt dafür, dass die Kreditnehmer, durch Auswertungen einiger Faktoren, in zwei Gruppen unterteilt werden. Es gibt schlechte und gute Kreditnehmer. Leider sorgt die lineare Diskriminanzanalyse dafür, dass auch gute Kreditnehmer abgelehnt werden und manch ein schlechter Kreditnehmer eine Zustimmung für einen Kredit erhält. Dieses kann zu Verlusten für die Kreditinstitute führen. Die Kalibrierung von Scorewerten ist eine einfache Methode. Hier wird die Überprüfung auf Grundlage der Gruppe der Kreditnehmer und einer Kalibrierungskurve durchgeführt.

Im Privatkundenbereich hat die Bonitätsprüfung für die Banken einen hohen Stellenwert. Denn die Banken sind grundsätzlich dazu verpflichtet soweit es möglich ist dafür zu sorgen, dass der Kreditnehmer das erhaltene Kapital auch wie vereinbart zurückzahlt. Deshalb wird vor der Kreditvergabe geprüft, inwieweit die wirtschaftlichen und auch die persönlichen Verhältnisse des Kreditsuchenden dafür oder dagegen sprechen, dass der Kredit wie vereinbart und wie erwartet ordnungsgemäß getilgt werden wird. Die Bonitätsprüfung erfolgt vor allem anhand von zwei Informationen, nämlich der Schufa-Auskunft und des Einkommensnachweises.

Die Schufa-Auskunft wird ohne Ausnahme von jedem Kunden vor der Kreditvergabe eingeholt, zumindest wenn eine deutsche Bank als Kreditgeber in Erscheinung tritt. Sind negative Merkmale wie Mahnbescheide oder gar Vollstreckungsbescheide vorhanden, wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein Darlehen vergeben, weil von einer zu geringen Bonität ausgegangen wird. Ähnlich verhält es sich vom Grundsatz her auch bei der Einkommensprüfung. Ist kein ausreichendes Einkommen vorhanden oder kann/möchte der Kreditsuchende keinen Einkommensnachweis erbringen, so wird auch die Kreditvergabe in der Regel abgelehnt.